Inscreva-se

Selecione o Campus mais próximo de você!

Compartilhe nas Redes Sociais

Apresentação

O curso trata dos instrumentos derivativos na gestão de riscos de descasamentos de ativos e passivos, oriundos de oscilações de commodities, moedas e juros; e aborda estratégias com contratos de NDF, contratos futuros, estruturas de opções e SWAPs.

Objetivo

Capacitar o profissional a identificar riscos oriundos de variações de preços de moedas, juros e commodities; decidir quais os métodos de gestão dos riscos identificados; e distinguir entre os instrumentos derivativos disponíveis, qual melhor se acomoda à situação particular de determinada organização.

Público-Alvo

Profissionais graduados que buscam desenvolver competências para atuar em instituições financeiras, corretoras de investimentos, bolsas de valores e em atividades correlatas de gestão de recursos, investimentos e riscos.

Possibilidades de Atuação

O curso contribuirá para que o participante possa obter fundamentos teóricos e práticos, ferramentas e técnicas; e assim preparar e facilitar a sua atuação em áreas de finanças corporativas e no mercado financeiro e de capitais.

Programa

  • Fundamentos de derivativos: riscos de mercado; descasamentos; infraestruturas de mercado; mercados a termo de moedas e de commodities; e operações a termo.
  • Mercados Futuros I: mercados futuros de moedas e de commodities; marcação a mercado; margem de garantia; operacionalização; CCP; e estratégias operacionais.
  • Mercados Futuros II: futuro de DI1; particularidades desse contrato em relação aos internacionais; e estratégias com DI1.
  • Opções I: fundamentos de opções; estratégias de hedge; e operações direcionais.
  • Opções II: precificação do prêmio da opção; aposta em outliers; operações estruturadas: spreads e collars; e opções de ações.
  • SWAPs: Conceituação de SWAPs; e operações. Adoção do hedge accounting: vantagens e questionamentos.
  • Estudos de casos e operações aplicadas.